附录:中国广义货币供应量分位数回归模型
张念瑜
一、前言
一般回归模型实质上是研究因变量或被解释变量的条件期望。分位数回归模型研究的是估计一组回归变量X与被解释变量Y的分位数之间的线性关系到的建模方法。分位数回归方法是Koenker和Bassett(1978)提出的。
分位数回归(QREG)可以处理异方差问题,得到的是一簇曲线。
所谓分位数(Quantile),亦称分位点,是指将一个随机变量的概率分布范围分为几个等份的数值点。例如,假设某中学高三年级有1000名学生参加高考模拟考试,甲学生得了75分,排名603,其分位数为:603/1000=60.3%;乙学生得了96分,排名28,28/1000=2.8%。因此,分位数回归就是在几个分位点上来估计参数,形成一簇曲线。